Moody’s en Lloyd’s hebben gezamenlijk een nieuw analyseprogramma gelanceerd voor aansprakelijkheids- en financiële risico’s. Het programma onderzoekt hoe marktgegevens – in combinatie met de data en analytische capaciteiten van Moody’s – nieuwe inzichten kunnen bieden in de factoren die de prestaties per risicoklasse bepalen, de concentratie van blootstellingen en de kwantificering van risico’s binnen portefeuilles.
Beide organisaties hebben een langdurige samenwerking opgebouwd die gericht is op een beter begrip van de markt binnen verschillende risicoklassen. Deze analyse maakt gebruik van historische datasets om inzichten te leveren binnen drie werkstromen. Nu de basis is gelegd, zullen deze drie fasen naar verwachting leiden tot meer diepgaand inzicht in prestaties, blootstelling en de monitoring van marktcycli.
De drie werkstromen zullen:
1.Onderzoeken of bepaalde datakenmerken verband houden met de prestaties binnen risicoklassen zoals algemene aansprakelijkheid, medische aansprakelijkheid, bestuurdersaansprakelijkheid (D&O), beroepsaansprakelijkheid en kredietverzekering.
2.Exposuremanagement en scenario-ontwikkeling verkennen, inclusief de vraag hoe stresstests kunnen bijdragen aan een duidelijker beeld van concentraties in portefeuilles en potentiële schades.
3.Marktcycli onderzoeken en kijken naar de mogelijkheden van voorlopende en achterlopende indicatoren om eerder inzicht te krijgen in veranderingen in acceptatievoorwaarden. Hierbij wordt gekeken naar het verband tussen macro-economische factoren (die veranderingen in de economische cyclus sturen) en de cyclus van de verzekeringsmarkt. De werkstroom is bedoeld om een feitelijke basis te bieden voor het begrijpen van deze dynamiek, en niet zozeer om een definitief voorspellingsmodel op te leveren.
De samenwerking krijgt vorm via een gestructureerd programma van 16 weken, waarbij een selecte groep vertegenwoordigers uit de Lloyd’s-markt gedurende het hele traject een bijdrage levert. Alle bevindingen worden gezamenlijk beoordeeld voordat er conclusies worden getrokken; afhankelijk van de uitkomsten wordt overwogen om whitepapers te publiceren.
Door de data en analytische capaciteiten van Moody’s te combineren met het marktperspectief van Lloyd’s, zal het programma naar verwachting nieuwe inzichten opleveren over risico’s op het gebied van aansprakelijkheid en financiële lijnen. Eventuele toekomstige toepassingen van de bevindingen hangen af van de analyse van de resultaten en een daaropvolgende beoordeling door Lloyd’s en de deelnemende marktpartijen.
Joe Melly, Managing Director Moody’s Casualty and Financial Lines: “We zijn verheugd om onze samenwerking met Lloyd’s verder uit te bouwen en de data-, analyse- en modelleringscapaciteiten van Moody’s in te zetten voor enkele van de belangrijkste acceptatievraagstukken in de markt. Door nauw samen te werken met Lloyd’s kunnen we de prestaties van verzekeringsklassen en trends in risicoblootstelling op marktniveau analyseren. Hiermee helpen we relevante signalen te identificeren, mogelijke risicoconcentraties in kaart te brengen en beter onderbouwde besluitvorming binnen de gehele markt te ondersteunen.”
