Regelgevers zouden verzekeraars moeten aansporen om een breder scala aan modellen te gebruiken om catastrofeschades te verminderen en de onverzekerde risico’s voor natcat-incidenten te halveren, zo blijkt uit een recent onderzoek van de Universiteit van Oxford. Volgens het onderzoek gebruiken de meeste verzekeraars slechts één van de modellen van RMS, EQECAT of AIR, waardoor ‘een gevaarlijke en kwetsbare situatie is ontstaan’.
“Als iedereen in de branche op hetzelfde model gokt, loopt iedereen tegelijkertijd het risico ongelijk te hebben, waardoor een hoge mate van systemische kwetsbaarheid ontstaat”, aldus de onderzoekers, volgens wie het gebruik van een meer verschillende set van vier risicomodellen zou een veel sterkere natcat-verzekeringssector creëren en kopers beter beschermen.”
De onderzoekers stellen dat het gebruik van een groter aantal perspectieven het aantal niet-verzekerde risico’s bij natcat-incidenten zou kunnen halveren, 20% meer verzekeraars in staat zou stellen de schadelast te overleven en het beschikbare kapitaal om zaken te accepteren met 50% zou kunnen verhogen.
Onderzoekers bouwden een op agenten-gebaseerd model van Europese natcat-verzekeraars om de reacties op duizenden verschillende scenario’s te testen. En ze riepen toezichthouders op om bedrijven aan te moedigen om meer goedgekeurde risicomodellen toe te passen.
Professor Torsten Heinrich, die co-auteur was van het onderzoek, zegt: “Niemand weet zeker welke rampen er om de hoek liggen, dus sommige schades zijn natuurlijk onvermijdelijk. Maar als iedereen op hetzelfde risicomodel gokt – zoals ze nu vaak doen – verhoogt dit het risico van een rampzalige faillissementscascade aanzienlijk. Er is echter een oplossing voor deze kwetsbaarheid: als toezichthouders het gebruik van een meer diverse reeks risicomodellen zouden aanmoedigen, zou de sector zowel robuuster als winstgevender kunnen zijn. Het gebruik van een grotere verscheidenheid aan goedgekeurde risicomodellen zou beter zijn voor individuele bedrijven en klanten, en zou een veel stabielere basis vormen voor de sector als geheel.”
Dr. Juan Sabuco, die co-auteur was van het onderzoek, zegt dat de Covid-19-pandemie de uitdagingen heeft benadrukt die worden veroorzaakt door catastrofale gebeurtenissen, en merkte op dat klimaatverandering alleen maar de behoefte vergroot om de risicomodellen naar een hoger niveau te tillen. “Alles wat de gezondheid van de industrie verbetert en het aantal onverzekerde risico’s halveert, is een win-win situatie; verzekering is tenslotte zowel een sociaal goed als een economisch product, ”zei hij.
“
